期权品种流动性情况:棕榈油减仓首位,铜增仓首位

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量化期权

商品期货市场流动性:棕榈油减仓首位,铜增仓首位 

品种流动性情况: 2020年2月10日,棕榈油减仓110,052.08万元,环比减少3.65%,位于当日全品种减仓排名首位。铜增仓271,942.15万元,环比增长3.76%,位于当日全品种增仓排名首位;螺纹钢 5日、10日滚动增仓最多;豆二、豆粕5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,棕榈油、镍和螺纹钢分别成交 4,930,050.38 万元、 4,397,798.44 万元和 3,927,177.35 万元(环比:-0.68%、-10.34%、8.07%),位于当日成交金额排名前三名。

板块流动性情况:本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2020年2月10日,煤焦钢矿板块位于增仓首位;谷物板块位于减仓首位。成交量上油脂油料、煤焦钢矿和有色三个板块分别成交 1,283.74 亿元、 1,040.88 亿元和 929.76 亿元,位于当日板块成交金额排名前三;能源、谷物和非金属建材板块成交低迷。

 

金融期货市场流动性:IC、IF、五债以及十债小幅增仓

股指期货流动性情况:2020年2月10日,沪深300期货(IF)成交1306.64 亿元,较上一交易日增加3.37%;持仓金额1658.31 亿元,较上一交易日增加1.94%;成交持仓比为0.79 。中证500期货(IC)成交1263.21 亿元,较上一交易日减少11.54%;持仓金额1880.27 亿元,较上一交易日增加0.61%;成交持仓比为0.67 。上证50(IH)成交299.86 亿元,较上一交易日减少2.20%;持仓金额536.67 亿元,较上一交易日减少0.02%;成交持仓比为0.56。

国债期货流动性情况:2020年2月10日,2年期债(TS)成交267.00 亿元,较上一交易日减少24.77%;持仓金额418.87 亿元,较上一交易日增加0.36%;成交持仓比为0.64 。5年期债(TF)成交148.54 亿元,较上一交易日增加33.24%;持仓金额378.36 亿元,较上一交易日减少1.50%;成交持仓比为0.39 。10年期债(T)成交460.41 亿元,较上一交易日增加1.75%;持仓金额786.59 亿元,较上一交易日减少1.35%;成交持仓比为0.59。

 

期权:铜价低位振荡,隐含波动率走低

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为16.19%。当前豆粕30日历史波动率为15.20%,60日历史波动率为12.33%,90日历史波动率为12.87%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.99%。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.05%。当前白糖30日历史波动率为19.56%,60日历史波动率为15.22%,90日历史波动率为14.57%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.51%。

铜主力平值期权合约隐含波动率为13.46%。当前铜30日历史波动率为20.52%,60日历史波动率为15.81%,90日历史波动率为13.31%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-7.06%。

 

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